{"id":1140,"date":"2026-08-11T09:06:28","date_gmt":"2026-08-11T09:06:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.levrata.com\/uncategorized\/the-market-is-starting-to-rise-more-violently-than-it-falls\/"},"modified":"2026-08-11T09:06:28","modified_gmt":"2026-08-11T09:06:28","slug":"le-marche-commence-a-monter-plus-fortement-quil-ne-baisse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.levrata.com\/fr\/trading-strategies\/swing-trading\/the-market-is-starting-to-rise-more-violently-than-it-falls\/","title":{"rendered":"Le march\u00e9 commence \u00e0 progresser plus fortement qu'il ne recule"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1139\" srcset=\"https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b.jpg 1080w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260811_b0de5b-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\n<figcaption><em>Photo de Hennie Stander (@henniestander) sur Unsplash<\/em><\/figcaption>\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n\n\n    <meta charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n    <title>Le march\u00e9 commence \u00e0 progresser plus fortement qu'il ne recule<\/title><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les traders associent g\u00e9n\u00e9ralement la volatilit\u00e9 \u00e0 des march\u00e9s baissiers. Les actions chutent rapidement, les investisseurs se ruent vers des valeurs refuges, les prix des options augmentent et l'indice VIX s'envole. Les march\u00e9s haussiers pr\u00e9sentent g\u00e9n\u00e9ralement une tendance inverse : une appr\u00e9ciation progressive accompagn\u00e9e d'une baisse de la volatilit\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le mois d\u2019ao\u00fbt 2026 a donn\u00e9 lieu \u00e0 un ph\u00e9nom\u00e8ne pour le moins inhabituel. Les actions am\u00e9ricaines ont connu ce que certains traders ont qualifi\u00e9 de \u201c crash-up \u201d : des hausses brutales amplifi\u00e9es par la demande d\u2019options d\u2019achat. MarketWatch a rapport\u00e9 que le volume des options d\u2019achat sur l\u2019indice S&amp;P 500 avait d\u00e9pass\u00e9 les quatre millions de contrats le 4 ao\u00fbt, les investisseurs se ruant sur les positions \u00e0 la hausse. Les mouvements qui en ont r\u00e9sult\u00e9 ont donn\u00e9 lieu \u00e0 une configuration extraordinaire, dans laquelle la volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e lors des journ\u00e9es de hausse a d\u00e9pass\u00e9 celle des journ\u00e9es de baisse.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le march\u00e9 nous offre ainsi un rappel utile. La volatilit\u00e9 mesure les fluctuations. Elle ne tient pas compte de la direction prise par le march\u00e9.<\/span><\/p><h3><span>La peur de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de quelque chose peut \u00eatre source de volatilit\u00e9<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le fonctionnement repose sur les options. Un investisseur qui table sur une hausse des actions peut acheter des options d'achat plut\u00f4t que d'acqu\u00e9rir directement les actions sous-jacentes. L'option limite le capital n\u00e9cessaire tout en offrant une exposition \u00e0 effet de levier \u00e0 d'\u00e9ventuels gains suppl\u00e9mentaires.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le vendeur de cette option peut alors se couvrir en achetant une partie des actions sous-jacentes. Si le march\u00e9 progresse, l'option devient plus sensible aux nouvelles variations du cours de l'action. Le courtier peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 acheter des actions suppl\u00e9mentaires pour maintenir sa couverture.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ces achats peuvent faire grimper le march\u00e9. La hausse du march\u00e9 modifie alors \u00e0 nouveau la couverture. Dans des conditions favorables, un rebond initial peut donc g\u00e9n\u00e9rer une demande m\u00e9canique suppl\u00e9mentaire. La m\u00eame dynamique du march\u00e9 des options, souvent \u00e9voqu\u00e9e lors des krachs boursiers, peut fonctionner \u00e0 l'envers.<\/span><\/p><h3><span>Un VIX stable peut masquer un march\u00e9 volatil<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cela pose un probl\u00e8me aux traders qui utilisent les mesures de volatilit\u00e9 les plus connues comme indicateur de la stabilit\u00e9 du march\u00e9. Le VIX mesure la volatilit\u00e9 attendue d\u00e9riv\u00e9e des options sur l'indice S&amp;P 500. Il reste extr\u00eamement utile, mais un seul indice ne peut pas rendre compte de toutes les formes d'instabilit\u00e9 qui se manifestent en coulisses sur le march\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les actions peuvent conna\u00eetre des fluctuations brutales d'un secteur \u00e0 l'autre, alors que l'indice n'\u00e9volue que tr\u00e8s peu. Certaines soci\u00e9t\u00e9s peuvent subir des variations importantes, tandis que les grandes valeurs composant l'indice s'\u00e9quilibrent mutuellement.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Et un march\u00e9 en forte hausse peut entra\u00eener une volatilit\u00e9 d\u00e9rangeante pour les investisseurs ayant adopt\u00e9 une strat\u00e9gie d\u00e9fensive.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une analyse r\u00e9cente du march\u00e9 a mis en \u00e9vidence une dispersion sectorielle inhabituellement importante au cours de l'ann\u00e9e 2026, alors m\u00eame que les indicateurs g\u00e9n\u00e9raux de volatilit\u00e9 semblaient relativement mod\u00e9r\u00e9s. Pour un gestionnaire de portefeuille, cette distinction a des cons\u00e9quences concr\u00e8tes. Se tromper sur un march\u00e9 haussier peut \u00e9galement co\u00fbter cher.<\/span><\/p><h3><span>Une position courte sur la volatilit\u00e9 n'est pas automatiquement une strat\u00e9gie haussi\u00e8re.<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Des ann\u00e9es d'appr\u00e9ciation relativement stable des actions ont conduit \u00e0 \u00e9tablir un lien simpliste entre l'optimisme des march\u00e9s et la volatilit\u00e9 des ventes. Cette strat\u00e9gie peut s'av\u00e9rer efficace lorsque les march\u00e9s progressent progressivement et que la volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e reste inf\u00e9rieure au niveau int\u00e9gr\u00e9 dans les prix des options.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un march\u00e9 caract\u00e9ris\u00e9 par des r\u00e9\u00e9valuations \u00e0 la hausse rapides change la donne. Les options d'achat peuvent devenir on\u00e9reuses. La volatilit\u00e9 implicite peut augmenter autour des prix d'exercice que les traders ach\u00e8tent massivement. Les courtiers peuvent ajuster leurs couvertures plus fr\u00e9quemment. Un trader qui a vendu des options parce que l'indice \u00e9tait en hausse peut se rendre compte que sa pr\u00e9vision sur la direction \u00e9tait correcte, mais pas celle concernant la volatilit\u00e9.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette distinction rev\u00eat une importance particuli\u00e8re dans le cadre des strat\u00e9gies \u00e0 effet de levier. Le profit d\u00e9pend autant du parcours que de la destination.<\/span><\/p><h3><span>Le positionnement peut s'inscrire dans le contexte du march\u00e9<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'analyse des march\u00e9s commence g\u00e9n\u00e9ralement par les fondamentaux. Les pr\u00e9visions de b\u00e9n\u00e9fices \u00e9voluent. Les taux d'int\u00e9r\u00eat fluctuent. Les donn\u00e9es \u00e9conomiques r\u00e9servent des surprises. Les investisseurs r\u00e9visent leurs valorisations et les cours r\u00e9agissent en cons\u00e9quence.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les march\u00e9s d\u00e9riv\u00e9s modernes ajoutent une dimension suppl\u00e9mentaire. Le positionnement des acteurs peut influencer la rapidit\u00e9 avec laquelle ces changements fondamentaux se r\u00e9percutent sur les prix.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Lorsque de nombreux investisseurs d\u00e9tiennent des positions sur options similaires, les besoins de couverture des courtiers peuvent amplifier les tendances existantes. Cet effet ne remplace pas les fondamentaux. Il modifie simplement la trajectoire suivie par le march\u00e9 pour atteindre un nouveau cours.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cela permet d'expliquer pourquoi les march\u00e9s enregistrent parfois des fluctuations bien plus importantes en une journ\u00e9e que ne le laisserait supposer l'information initiale. Le catalyseur d\u00e9clenche le mouvement. La structure du march\u00e9 peut l'amplifier.<\/span><\/p><h3><span>Les traders devraient se concentrer sur la distribution, et pas seulement sur l'indice<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un march\u00e9 qui atteint de nouveaux sommets peut sembler en bonne sant\u00e9 vu de loin. Les questions les plus pertinentes portent toutefois sur la mani\u00e8re dont il y parvient. Dans quelle mesure cette hausse est-elle le fait d\u2019une poign\u00e9e de titres ? Les options d\u2019achat deviennent-elles anormalement ch\u00e8res par rapport aux options de vente ? La volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e augmente-t-elle malgr\u00e9 la hausse de l\u2019indice ? Les courtiers sont-ils susceptibles d\u2019acheter pour profiter de nouvelles hausses ou de vendre pour s\u2019y opposer ? Les corr\u00e9lations sectorielles sont-elles en train de s\u2019effriter ?<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ces <a href=\"https:\/\/www.levrata.com\/fr\/categorie\/effet-de-levier-des-produits-derives\/\">remarques<\/a> fournissent des informations que le niveau de l'indice ne peut \u00e0 lui seul fournir. Elles permettent \u00e9galement de distinguer une r\u00e9\u00e9valuation durable d'un mouvement de positionnement susceptible de s'inverser d\u00e8s que la demande m\u00e9canique dispara\u00eetra.<\/span><\/p><h3><span>Le prochain choc de volatilit\u00e9 pourrait se manifester sur un \u00e9cran vert<\/span><\/h3><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les investisseurs ont appris \u00e0 se m\u00e9fier de l'instabilit\u00e9 lorsque les cours passent dans le rouge. Le mois d'ao\u00fbt nous enseigne une le\u00e7on diff\u00e9rente : les march\u00e9s peuvent devenir instables lorsque trop d'acteurs cherchent soudainement \u00e0 tirer parti de la m\u00eame tendance haussi\u00e8re.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les achats d'options d'achat peuvent acc\u00e9l\u00e9rer les hausses. La rotation sectorielle peut devenir brutale. Les investisseurs qui se retrouvent sous-pond\u00e9r\u00e9s peuvent se pr\u00e9cipiter pour rattraper le march\u00e9. Un indice de volatilit\u00e9 d'apparence mod\u00e9r\u00e9e peut masquer des fluctuations importantes sous-jacentes. Rien de tout cela ne signifie qu'un march\u00e9 haussier soit intrins\u00e8quement dangereux. Cela signifie simplement que la volatilit\u00e9 doit \u00eatre analys\u00e9e ind\u00e9pendamment de la tendance.<\/span><\/p><p class=\"isSelectedEnd\"><span>La prochaine fois que les investisseurs verront les cours des actions grimper en fl\u00e8che alors que tout le monde se r\u00e9jouit de la baisse du risque, la question qu'il faudra se poser sera peut-\u00eatre plus simple : quel niveau de risque a \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour provoquer cette remont\u00e9e ?<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les tendances r\u00e9centes montrent que le march\u00e9 conna\u00eet des hausses plus marqu\u00e9es que ses baisses, un ph\u00e9nom\u00e8ne qui t\u00e9moigne d'\u00e9volutions dans les strat\u00e9gies d'investissement et la dynamique du march\u00e9. 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