{"id":1144,"date":"2026-08-13T09:06:43","date_gmt":"2026-08-13T09:06:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.levrata.com\/uncategorized\/when-stocks-rise-and-volatility-rises-with-them\/"},"modified":"2026-08-13T09:06:43","modified_gmt":"2026-08-13T09:06:43","slug":"lorsque-les-cours-boursiers-augmentent-et-que-la-volatilite-augmente-en-parallele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.levrata.com\/fr\/market-analysis\/market-sentiment\/when-stocks-rise-and-volatility-rises-with-them\/","title":{"rendered":"Quand les actions montent et que la volatilit\u00e9 augmente en parall\u00e8le"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\">\n<img decoding=\"async\" width=\"1080\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1143\" srcset=\"https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a.jpg 1080w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.levrata.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/levrata_image_20260813_653f9a-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>\n<figcaption><em>Photo d'Arturo A\u00f1ez (@americanaez225) sur Unsplash<\/em><\/figcaption>\n<\/figure>\n\n\n<style>body.single-post .cm-featured-image { display: none !important; }<\/style>\n\n<p data-start=\"24390\" data-end=\"24796\" class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">Les investisseurs en actions associent g\u00e9n\u00e9ralement la volatilit\u00e9 \u00e0 des march\u00e9s baissiers, car la demande de protection augmente lorsque les cours des actions baissent, ce qui fait grimper les prix des options et les indices de volatilit\u00e9. Cette relation peut toutefois s'inverser lors de rebonds exceptionnellement vigoureux, lorsque les investisseurs, craignant de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la hausse, se pr\u00e9cipitent pour acheter des options d'achat, ce qui entra\u00eene une hausse de la volatilit\u00e9 implicite parall\u00e8lement \u00e0 celle du march\u00e9.<span aria-hidden=\"true\" class=\"PDq2pG_selectionAnchor\"><\/span><\/p>\n<p data-start=\"24798\" data-end=\"25243\">Cette tendance s'est manifest\u00e9e lors du fort rebond des actions am\u00e9ricaines en ao\u00fbt 2026. Apr\u00e8s un mois de juillet difficile, les investisseurs se sont ru\u00e9s vers les actions, en particulier celles des secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle, tandis que la demande d'options d'achat \u00e0 court terme a augment\u00e9, les traders cherchant \u00e0 reconstituer rapidement leur exposition. Le march\u00e9 qui en a r\u00e9sult\u00e9 a donn\u00e9 lieu \u00e0 une combinaison inhabituelle : les cours des actions ont progress\u00e9 tandis que les indicateurs de volatilit\u00e9 sont rest\u00e9s \u00e9lev\u00e9s ou ont augment\u00e9 pendant certaines phases de la remont\u00e9e.<\/p>\n<p data-start=\"25245\" data-end=\"25646\">L'achat d'options d'achat peut influencer le march\u00e9 sous-jacent par le biais des op\u00e9rations de couverture effectu\u00e9es par les courtiers. Lorsqu'un investisseur ach\u00e8te une option d'achat, le teneur de march\u00e9 qui vend cette option peut couvrir une partie de son exposition en achetant les actions sous-jacentes. Si le cours de l'action continue de grimper et que le delta de l'option augmente, le courtier peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 acheter des actions suppl\u00e9mentaires, ce qui permet \u00e0 la demande initiale d'options de g\u00e9n\u00e9rer une demande suppl\u00e9mentaire sur le march\u00e9 au comptant.<\/p>\n<p data-start=\"25648\" data-end=\"26043\">Ce m\u00e9canisme prend toute son ampleur lorsque les op\u00e9rateurs se concentrent sur les options \u00e0 court terme, car le gamma augmente \u00e0 mesure que les contrats approchent de leur \u00e9ch\u00e9ance, en particulier pour les prix d'exercice proches du cours actuel de l'action. Une variation relativement faible de l'actif sous-jacent peut alors entra\u00eener une variation plus importante de la couverture requise par le courtier, ce qui rend le positionnement plus sensible aux fluctuations intrajournali\u00e8res des cours.<\/p>\n<p data-start=\"26045\" data-end=\"26472\">Cela ne signifie en aucun cas que les acheteurs d'options d'achat poussent syst\u00e9matiquement chaque rebond \u00e0 la hausse. Les courtiers d\u00e9tiennent des portefeuilles complexes comprenant des options de vente, des options d'achat et des positions sur plusieurs prix d'exercice et \u00e9ch\u00e9ances, tandis que les investisseurs institutionnels peuvent prendre le contre-pied des op\u00e9rations des particuliers. L'effet d\u00e9pend du positionnement global, ce qui explique pourquoi les donn\u00e9es du march\u00e9 des options doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es plut\u00f4t que d'\u00eatre r\u00e9duites \u00e0 une simple r\u00e8gle \u00e9tablissant un lien entre le volume des options d'achat et les gains futurs.<\/p>\n<p data-start=\"26474\" data-end=\"26934\">Une volatilit\u00e9 croissante lors d'une phase haussi\u00e8re peut n\u00e9anmoins donner aux traders des indications sur la nature du mouvement. Une remont\u00e9e progressive accompagn\u00e9e d'une baisse de la volatilit\u00e9 implicite sugg\u00e8re que les investisseurs se sentent de plus en plus \u00e0 l'aise \u00e0 mesure que les cours augmentent, tandis qu'une forte demande d'options d'achat peut indiquer que les acteurs du march\u00e9 sont pr\u00eats \u00e0 payer des primes de plus en plus \u00e9lev\u00e9es pour s'exposer \u00e0 la hausse. Ces deux contextes peuvent entra\u00eener une hausse des cours, mais les positions sous-jacentes diff\u00e8rent consid\u00e9rablement.<\/p>\n<p data-start=\"26936\" data-end=\"27423\">La peur de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'une opportunit\u00e9 prend tout son sens apr\u00e8s un revirement rapide, car les investisseurs qui ont r\u00e9duit leur exposition pendant la baisse peuvent se retrouver soudainement sous-pond\u00e9r\u00e9s lorsque le march\u00e9 rebondit. L'achat d'actions r\u00e9tablit directement l'exposition, tandis que les options d'achat permettent de participer avec un capital initial moindre et un risque de perte limit\u00e9. Lorsque de nombreux investisseurs font ce choix simultan\u00e9ment, les options \u00e0 la hausse peuvent devenir on\u00e9reuses, m\u00eame si la demande traditionnelle d'assurance contre la baisse s'est affaiblie.<\/p>\n<p data-start=\"27425\" data-end=\"27862\">Les traders doivent donc analyser le skew plut\u00f4t que de se fier exclusivement aux indices de volatilit\u00e9 globaux. Sur le march\u00e9 des options sur actions, les options de vente (put) sont g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9valu\u00e9es \u00e0 une volatilit\u00e9 implicite plus \u00e9lev\u00e9e que les options d\u2019achat (call) \u00e9quivalentes, car les investisseurs sont habitu\u00e9s \u00e0 payer pour se prot\u00e9ger contre un krach. Une forte demande d\u2019options d\u2019achat peut aplatir cette relation ou rendre certains prix d\u2019exercice \u00e0 la hausse exceptionnellement chers, r\u00e9v\u00e9lant ainsi les niveaux pour lesquels les traders se livrent \u00e0 une concurrence particuli\u00e8rement intense afin d\u2019obtenir une exposition.<\/p>\n<p data-start=\"27864\" data-end=\"28279\">La volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e apporte une dimension suppl\u00e9mentaire. Les march\u00e9s \u00e9voluent souvent de mani\u00e8re plus brutale lors des journ\u00e9es baissi\u00e8res que lors des journ\u00e9es haussi\u00e8res, mais un puissant rebond de rattrapage peut donner lieu \u00e0 des s\u00e9ances positives d\u2019une ampleur inhabituelle. Lorsque la volatilit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 la hausse augmente, les vendeurs d\u2019options ont besoin d\u2019une compensation pour tenir compte de la possibilit\u00e9 que les actions \u00e9voluent brusquement dans un sens ou dans l\u2019autre, ce qui peut soutenir la volatilit\u00e9 implicite m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une crainte g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e d\u2019une baisse.<\/p>\n<p data-start=\"28281\" data-end=\"28685\">Le contexte actuel complique \u00e9galement la mise en \u0153uvre des strat\u00e9gies de \u00ab covered call \u00bb. Les investisseurs peuvent se r\u00e9jouir de la hausse des primes d\u2019options, car la vente d\u2019options d\u2019achat g\u00e9n\u00e8re davantage de revenus ; toutefois, cette m\u00eame volatilit\u00e9 qui fait grimper les primes refl\u00e8te une probabilit\u00e9 accrue de fluctuations importantes des cours. Lors d\u2019une hausse qui s\u2019acc\u00e9l\u00e8re, un investisseur recourant \u00e0 la strat\u00e9gie de \u00ab covered call \u00bb peut rapidement perdre une partie substantielle du potentiel de hausse lorsque le cours des actions sous-jacentes d\u00e9passe le prix d\u2019exercice.<\/p>\n<p data-start=\"28687\" data-end=\"29082\">L'achat d'options d'achat pose le probl\u00e8me inverse, car l'enthousiasme peut rendre l'exposition \u00e0 la hausse co\u00fbteuse pr\u00e9cis\u00e9ment au moment o\u00f9 les traders se sentent le plus pouss\u00e9s \u00e0 en d\u00e9tenir. Un acheteur peut pr\u00e9dire \u00e0 juste titre que le march\u00e9 va monter et pourtant enregistrer un rendement d\u00e9cevant si le prix de l'option int\u00e8gre d\u00e9j\u00e0 une prime exceptionnellement \u00e9lev\u00e9e <a href=\"https:\/\/www.levrata.com\/fr\/categorie\/effet-de-levier-des-produits-derives\/\">mesure attendue<\/a>. La direction, le timing et la volatilit\u00e9 implicite doivent donc \u00eatre en ad\u00e9quation.<\/p>\n<p data-start=\"29084\" data-end=\"29473\">Pour les traders habitu\u00e9s \u00e0 interpr\u00e9ter une hausse de l'indice de volatilit\u00e9 comme un simple signal d'alerte, une remont\u00e9e tir\u00e9e par les options d'achat rappelle utilement que les prix des options mesurent la demande d'incertitude plut\u00f4t que la peur seule. Les investisseurs peuvent craindre de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de gains tout autant qu'ils redoutent de subir des pertes, et ces deux formes d'urgence peuvent faire grimper le prix de l'optionalit\u00e9.<\/p>\n<p data-start=\"29475\" data-end=\"29894\">La question la plus pertinente lors d'un rebond inhabituel est donc de savoir qui finance quelle partie de cette hausse. Lorsque les investisseurs ach\u00e8tent massivement des positions \u00e0 la hausse, la volatilit\u00e9 peut augmenter, car le march\u00e9 r\u00e9\u00e9value la probabilit\u00e9 d'un mouvement haussier plus important. L'indice peut grimper, mais le march\u00e9 des options peut simultan\u00e9ment indiquer que les traders sont moins s\u00fbrs de l'ampleur que prendra cette hausse.<\/p><br>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cet article se penche sur ce ph\u00e9nom\u00e8ne boursier inhabituel qui voit les cours boursiers et la volatilit\u00e9 progresser de concert. 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